페어 트레이드 옵션

쌍 거래에서 이익을 찾는 비밀.

"퀀트 (Quants)"는 수익성있는 거래 전략을 개발하기 위해 정량 분석을 사용하는 시장 조사 업체를위한 월가의 이름입니다. 즉, 수익률이 높은 거래 기회를 신성화하기 위해 회사 또는 거래 수단 간의 가격 비율 및 수학적 관계를 통해 수량을 빗어냅니다. 1980 년대에는 Morgan Stanley를 위해 일하는 퀘스트 그룹이 쌍 무역이라고 불리는 전략으로 금을 쳤습니다. 주요 투자 은행의 기관 투자가와 독점 거래 데스크는 그 이후이 기술을 사용 해왔고 많은 사람들이 전략으로 깔끔한 수익을 냈습니다.

투자 은행가와 뮤추얼 펀드 매니저가 수익성있는 거래 전략을 대중과 공유하는 것이 거의 불가능하기 때문에 인터넷의 출현 때까지 쌍 무역은 전문가 (그리고 약간의 개인)의 비밀로 남아있었습니다. 온라인 거래는 실시간 금융 정보를 열어 모든 유형의 투자 전략에 대한 초보자의 접근성을 제공했습니다. 페어 트레이드가 개인 투자자와 소규모 상인을 끌어 들여 더 넓은 시장의 움직임에 대한 위험 노출을 헤지하기를 원하는 것은 오랜 시간이 걸리지 않았습니다.

목표는 쌍의 가격 비율이 표준 편차의 x 배수 일 때 상호 연관성이 높은 두 개의 거래 차량을 매치하는 것입니다. "x"는 과거 데이터를 사용하여 최적화됩니다. 쌍이 평균 추세로 돌아 가면 한쪽 또는 양쪽 위치에서 수익이 발생합니다.

쌍 무역을 디자인하는 첫 번째 단계는 상호 연관성이 높은 두 종목을 찾는 것입니다. 일반적으로 기업은 동일한 산업 또는 하위 분야에 있지만 항상 그런 것은 아닙니다. 예를 들어, QQQQ (나스닥 100) 또는 SPY (S & amp; P 500)와 같은 지수 추적 주식은 우수한 쌍 거래 기회를 제공 할 수 있습니다. 일반적으로 함께 거래되는 두 지수는 S & P 500과 다우 존스 유틸리티 평균입니다. 두 지수의 간단한 가격 도표는 상관 관계를 보여줍니다.

예를 들어 GM과 Ford의 상관 관계가 높은 두 가지 사업을 살펴 ​​보겠습니다. 둘 다 미국 자동차 제조업체이기 때문에 그들의 주식은 함께 움직이는 경향이 있습니다.

다음은 Ford와 GM 간의 가격 비율에 대한 주간 차트입니다 (Ford의 주가를 GM의 주가로 나누어 계산). 이 가격 비율은 때로는 "상대 성과"(상대 강도 지수, 완전히 다른 것과 혼동되어서는 안됨)라고도합니다. 가운데 흰 선은 지난 2 년간 평균 가격 비율을 나타냅니다. 노란색과 빨간색 선은 평균 비율로부터 각각 1 ~ 2 표준 편차를 나타냅니다.

아래 차트에서 가격 비율이 첫 번째 또는 두 번째 편차에 도달하면 수익 가능성을 확인할 수 있습니다. 이러한 수익성있는 다양성이 발생할 때 실적이 저조한 사람에게는 길게, 그리고 지나친 사람에게는 짧은 자리를 차지할 때입니다. 짧은 판매로 인한 수입은 긴 포지션의 비용을 충당하는 데 도움이 될 수 있으므로 페어를 저렴한 가격으로 판매 할 수 있습니다. 쌍의 위치 크기는 주식 수보다는 달러 가치와 일치해야합니다. 이 방법은 하나의 5 % 이동은 다른 하나의 5 % 이동과 동일합니다. 모든 투자와 마찬가지로 거래가 적자로 전환 될 수있는 위험이 있으므로 쌍 거래를 구현하기 전에 최적의 중단 손실 포인트를 결정하는 것이 중요합니다.

선물 계약을 사용한 예.

선물 시장의 쌍 거래는 선물 계약과 주어진 지수의 현금 포지션 사이의 차익 거래를 포함 할 수 있습니다. 선물 계약이 현물 포지션보다 앞서 나갈 때, 상인은 미래를 누락시키고 인덱스 트래킹 주식을 오랫동안 보면서 이익을 얻으려고 노력할지도 모릅니다. 종종 지수 또는 상품과 선물 계약 간의 움직임은 너무 빡빡하여 가장 빠른 상인 만 이익을 얻습니다. 종종 컴퓨터를 사용하여 눈 깜짝 할 사이에 엄청난 순위를 자동으로 실행합니다.

옵션을 사용한 예제.

수익성의 증거.

페어 트레이딩 기술에 관심이있는 사람들은 Ganapathy Vidyamurthy의 책 Pairs Trading : Quantitative Methods and Analysis에서 더 많은 정보와 교육을 찾을 수 있습니다.

옵션 101 : 거래 쌍.

오늘의 칼럼에서, 우리는 상당한 양의 자본을 투입하지 않고 투자자가 상향 및 하향 시장 모두에서 이익을 얻을 수있는 옵션 쌍 거래를 분석 할 것입니다.

누가 조정해야합니까? 이 전략은 특정 주식에 대해 낙관적이거나 편향적으로 편향되었지만 산업 또는 시장 전체의 변동에 대해 긴장된 상인에게 가장 적합합니다. 투자자는 고독한 통화를 구매하거나 소지하여 귀중한 자본을 위험에 내 맡기는 것을 주저하며 자신의 베팅을 헤지하기를 원합니다.

어떻게 작동합니까? 첫째, 한 쌍의 상인은 주식을 더 많이 움직일 잠재력이있는 주식으로 구매할 것입니다. 그러나 섹터 변동성이나 예기치 못한 잘못된 방향으로의 이동을 막기 위해 투자자는 같은 섹터 내에서 다른 주식을 동시에 구매합니다. 상인은 거의 같은 금액의 통화를 통화에 할당하고 구매를하며 양쪽 다리는 일반적으로 단일 거래로 관리됩니다.

그게 나에게 뭐가 들었어? 가장 좋은 시나리오는 예상되는 각 방향으로 이동하는 기본 주식이 통화에 통화 위치를 넣는 것입니다. 그러나 통화 쌍의 수익률은 통화 거래 수익률이 거래량 손실을 크게 상회하는 경우 이익을 얻을 수 있으며 반대의 경우도 마찬가지입니다. 또한 두 가지 옵션 중 하나가 만료되면 가격이 두 배 이상 올 경우 투자자는 수익을 보장 할 수 있습니다.

더 나은 야간 수면의 매력 외에도이 전략의 장점 중 하나는 거래자가 어느 방향 으로든 중요한 움직임으로부터 돈을 벌 수 있다는 것입니다. 또한 주식 소유자 또는 평균 옵션 플레이어와 비교할 때, 페어 트레이더는 예기치 않은 상황에 덜 취약하며, 헤지 옵션은 외로운 전화를 걸거나 넣는 것과 비교하여 투자자의 평균 손실을 줄이는 데 도움이됩니다.

나는 무엇을 잃어야합니까? 대부분의 헤지 전략으로 "보험"과 마음의 평화는 자유롭지 않습니다. 페어 트레이딩에서, 두 옵션에 대해 지불 된 초기 프리미엄은 상인이 단일 통화를 사거나 지불 할 때 지불하는 것보다 (명백하게) 더 큽니다. 그러나 투자자가 방향성보기를 헤지하기 때문에 손실은 일반적으로 작습니다.

최악의 시나리오는 두 종목이 상인의 초기 예측에 반대하여 통화를하고 만료시 가치가없는 것입니다. 그러나 투자자의 최대 손실은 두 가지 옵션으로 구매할 때 지불 한 초기 현금으로 제한됩니다.

가까운 장래에 테크 타이탄 AAA의 주식이 랠리 될 것이라고 생각하는 피에르를 만나십시오. 그러나 수익 시즌의 핵심이기 때문에, Pierre는이 부문의 단기적인 철수에 대해 걱정하고 있습니다. 그는 대개 보수적 인 상인이기 때문에 업계 전반에 걸친 두려움 때문에 피에르는 AAA의 주식을 철저히 사거나 주식에 대한 단독 호출을 조심합니다.

따라서, 그는 쌍 무역을 시작하기로 선택합니다. 그는 현재 약 50 달러를 거래하고있는 주식 인 AAA에 낙관적 인 입장을 취하고 있기 때문에 9 월 50 일 현재 $ 2.50에 콜을 매입하고있다. 이 구매를 헤지하기 위해 그는 기술 분야의 최근 저조한 주식 인 BBB를 매입하여 주식을 매입한다. 좀 더 구체적으로 말하자면, BBB의 주식이 160 달러 수준에서 유행함에 따라 Pierre는 9 월 160 일에 $ 5에 주식을 매입했다.

연극에 대한 그의 직불 카드는 $ 7.50 ($ 2.50 + $ 5)이며, AAA와 BBB 모두 만료에 의해 그의 예측에 어긋나면 그가 잃을 가장 많은 것을 대표합니다.

AAA의 주식이 40 달러 수준으로 떨어지고, BBB의 주식이 만료되면 200 달러 수준으로 올라서면서 두 주식에 대한 Pierre의 예측이 실패했다고 가정 해 봅시다. 이 경우 AAA 통화와 BBB 풋 모두 무용지물이되고 Pierre는 두 가지 옵션에 대해 지불 한 $ 7.50을 지불하게됩니다.

반면에, 두 주식이 모두 만기까지 적자로 돌아 간다고 가정 해 봅시다. AAA의 주식은 $ 40 수준까지 하락하여 9 월 50 일 전화는 쓸모 없게되었습니다. 반면에, BBB의 주식은 만기에 의해 152 달러 수준으로 떨어질 것으로 예측되는 경향이 낮아졌습니다. BBB 9 월 160 일은 8 달러의 본질적인 가치를 지닌다. 최초 순 차입액 인 7.50 달러를 웃도는 Pierre의 페어 거래는 여전히 0.50 달러 빠진 ​​상태입니다.

즉, AAA에 대한 그의 원래 예측은 짧았지 만, BBB의 감소로 인한 이익은 쓸데없는 통화로 인한 손실을 가렸다. 피에르가 AAA 통화 ​​만 구입했다면 그는 지금까지 $ 2.50 밖에 나올 것입니다. 그는 AAA가 50 달러에서 거래되었을 때 주식을 완전 매입했다면, 그의 포트폴리오는 40 달러로 하락한 후 20 % 하락할 것이다.

끝으로, AAA의 주식이 $ 55 수준으로 급상승하고 BBB 몫이 만료됨에 따라 $ 150 수준으로 떨어지는 Pierre에 대한 최선의 시나리오를 살펴 보겠습니다. 50 스트라이크 콜은 5 달러, BBB는 10 달러의 내재 가치를 지닌다. 피에르는 두 가지 옵션에 대해 지불 한 초기 프리미엄을 차감하여 ($ 5 + $ 10 - 7.50 달러)이 거래에서 7.50 달러의 이익을 내고 있습니다. 다른 말로하면, 그는 전략을 구현 한 이후로 돈을 두 배로 늘 렸습니다.

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여기에 표현 된 견해와 견해는 저자의 견해와 의견이며 NASDAQ, Inc.

옵션과 거래를 쌍으로 만드는 방법.

2011 년 6 월 23 일 6:00 am EST.

Schaeffer 's Investment Research, Inc. 의 부 편집장

옵션 호출자와 투자자를 섹터 내의 주식에 페어링하는 방법을 학습함으로써 옵션 트레이더와 투자자는 여전히 하방 리스크를 통제하면서 상당한 수익을 올릴 수 있습니다.

후반의 광범위한 시장에서 볼 수있는 변동성은 소수의 황소가 경계선에 앉아있는 것 이상을 자극했습니다. 그러나 통화를 짝을 지어 두 섹터 피어를 연결함으로써 투자자는 상향 및 하향 시장에서 이익을 얻을 수 있으며 주식 특정 위험을 줄일 수 있습니다.

쌍은 당신을 위해 맞은 무역인가?

페어 트레이딩은 특정 종목에 대해 강세 또는 약세로 편향되었지만 업종별 또는 시장 전체의 변동에 대해 긴장된 상인에게 가장 적합합니다. 투자자는 고독한 통화를 구매하거나 소지하여 귀중한 자본을 위험에 내 맡기는 것을 주저하고 따라서 자신의 베팅을 헤지하기를 원합니다.

첫째, 쌍의 거래자는 주식을 더 많이 움직일 잠재력이있는 통화를 구매할 것입니다. 그러나 섹터 변동성이나 잘못된 방향으로의 예기치 않은 이동을 막기 위해 투자자는 동일한 섹터 내에서 다른 주식을 동시에 매수할 것입니다.

상인은 거의 같은 금액의 통화를 통화에 할당하고 구매를하며 양쪽 다리는 일반적으로 단일 거래로 관리됩니다.

쌍 무역의 이점.

가장 좋은 시나리오는 예상되는 각 방향으로 이동하는 기본 주식이 통화에 통화 위치를 넣는 것입니다. 그러나 통화 쌍의 수익률은 통화 거래 수익률이 거래량 손실을 크게 상회하는 경우 이익을 얻을 수 있으며 반대의 경우도 마찬가지입니다.

또한 두 가지 옵션 중 하나가 만료되면 가격이 두 배 이상 올 경우 투자자는 수익을 보장 할 수 있습니다.

다음 : 페어 트레이딩의 주요 이점과 주요 위험 요소.

또한, 쌍 거래를 사용하면 convexity의 원리를 활용할 수 있습니다. 예를 들어 초기 델타가 0.5 인 통화는 기본 주식이 한 점을 떨어 뜨리면 0.5 포인트가 손실됩니다. 결과적으로 콜의 델타는 낮아질 것이고, 이것은 주식으로부터의 1 포인트 하락이 옵션에 대한 더 얇은 손실을 초래할 것이라는 것을 의미한다.

플립 측면에서 델타의 기본 델타 지수가 높아지면 델타는 증가 할 것이고 이는 옵션의 가치가 각각의 연속적인 이득에 따라 올라갈 것임을 의미합니다. 간단히 말해서, 투자자는 방해가되는 동안 더 많은 달러를 사용하는 한편, 위험에 처할 때 적은 수의 달러를 줄입니다.

더 나은 야간 수면의 매력 외에도이 전략의 장점 중 하나는 거래자가 어느 방향 으로든 중요한 움직임으로부터 돈을 벌 수 있다는 것입니다.

또한 주식 소유자 또는 평균 옵션 플레이어와 비교할 때, 페어 트레이더는 예기치 않은 상황에 덜 취약하며, 헤지 옵션은 외로운 전화를 걸거나 넣는 것과 비교하여 투자자의 평균 손실을 줄이는 데 도움이됩니다.

고려해야 할 중대한 위험 요소.

대부분의 헤징 전략에서, "보험" 마음의 평화는 자유롭지 않습니다. 페어 트레이딩에서, 두 옵션에 대해 지불 된 초기 프리미엄은 상인이 단일 통화를 사거나 지불 할 때 지불하는 것보다 (명백하게) 더 큽니다. 그러나 투자자가 방향성보기를 헤지하기 때문에 손실은 일반적으로 작습니다.

최악의 시나리오는 두 종목이 상인의 초기 예측에 반대하여 통화를하고 만료시 가치가없는 것입니다. 또한, 투자자가 상대적으로 비싼 옵션을 사면 특히 거래자의 적의 쌍 중 하나가 정체 현상입니다. 그러나 투자자의 최대 손실은 두 가지 옵션을 구매하기 위해 지불 한 초기 현금으로 제한됩니다.

쌍 무역을 언제 실행해야합니까?

두 가지 옵션에 대해 지불 된 보험료가 페어 트레이드의 최대 위험을 나타 내기 때문에이 전략을 시작하는 가장 좋은시기는 상대적으로 낮은 묵시적 ​​변동성 (IV)을 배경으로합니다. 주식의 상관 역사적 변동성 (HV)에 대한 옵션 IV를 측정함으로써, 투기꾼은 프리미엄의 상대적 풍부 성을 측정 할 수 있습니다.

예를 들어, 만기 2 개월의 옵션과 40 %의 IV가 25 %의 주식 2 개월 HV와 병행하여 옵션이 현재 다소 비싸다는 것을 암시합니다.

주식의 단기 옵션 비용을 측정하는 또 다른 방법은 Schaeffer 's Volatility Index (SVI)를 검토하는 것입니다. 위와 같은 SVI 상승은 주식의 단기 옵션에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여 주며, 당연히 보험료를 인상 할 수 있습니다.

옵션 관련 기사.

이것은 OIC 웹 세미나 패널의 재방송입니다. 이 깊은 다이빙 토론에서 Frank Fahey (대표.

CBOEs Options Institute의 Colwell-Steinke는 전략에 관한 대화에서 Joe Burgoyne과 함께합니다.

OIC의 웹 세미나 패널을 재방송하여 그리스어 옵션에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

Host Joe Burgoyne은 미니 옵션 및 투자자 자원에 관한 청취자의 질문에 답변합니다. Stra.

다가오는 이벤트.

초점 : 2018 년 최고의 돈 아이디어.

초점 : Futures, Options, & amp; Crytocurrencies.

스폰서 링크.

조언 무역, Inc.

AdviceTrade는 주식 시장 거래자들이 배우고 교류 할 수있는 온라인 커뮤니티를 제공합니다. AdviceTrade & # 39;

VectorVest, Inc.

2650 W. Market Street, Ste # 1-A, Akron, OH 44333.

옵션 산업위원회,.

North Wacker 박사, Suite 500, Chicago, IL 60606.

미국 이진 옵션 중개인 및 거래.

2012 년부터 미국 및 글로벌 바이너리 옵션 거래 정보.

페어 트레이딩 & # 8211; 페어 옵션으로 Stockpair 거래.

무역 쌍.

페어 트레이딩이란 무엇입니까? 한 쌍 이상의 거래가 있지만이 기사에서는 Stockpair 쌍 옵션 거래에 대해 논의 할 예정입니다. 페어 옵션은 2010 년 Stockpair의 공식 출시와 함께 소매 시장에 처음 도입되었습니다. 옵션이있는 시간 쌍 거래가 거래 커뮤니티의 인기와 주류 인수에서 급속하게 증가한 이후로, 상인과의이 인기에 대한 예측 가능한 결과는 Stockpair 플랫폼을 넘어선 쌍 거래의 확산이었습니다. 가장 많이 사용되는 바이너리 옵션 브로커 중 다수가 바이너리 옵션 플랫폼에 일부 페어 트레이딩 기능을 통합했습니다. 그러나이 중개인이 제공하는 쌍 옵션은 Stockpair가 제공하는 쌍 옵션과 약간 다릅니다.

페어 트레이딩 & # 8211; Stockpair와 페어 옵션.

다양한 브로커의 모든 종류의 페어 옵션 계약은 "쌍 옵션"을 만드는 근본적인 특징을 공유합니다. 따라서 각 계약 유형의 세부 사항을 확인하기 전에 이러한 도구가 무엇에 관한 전반적인 개요를 살펴 보겠습니다.

쌍 (pair) 거래는 기본 자산의 "쌍 (pair)"의 상대적인 실적을 거래하는 가장 간단한 방법입니다. 가장 자주 "쌍으로 된"자산은 유사하거나 동일한 부문에서 올 것입니다. 그리고 그것은 중요한 상대적인 성과이기 때문에, 쌍 거래는 완전히 시장 중립적 인 거래 형태입니다. 단순히 전체 시장 상황이 거래 결과와 무관하다는 것을 의미합니다. 동등한 용이성으로 위 또는 아래 시장에서 돈을 벌 수 있습니다. 쌍을 한마디로 거래하지만, 우리가 그보다 조금 더 깊어 질지 걱정하지 마십시오. 하지만 먼저 몇 가지 주요 점 ...

전체 시장 중립 계측기 거래 당 최대 350 % 높은 수익률 정확한 리스크 관리 매우 간단하고 & amp; 다른 장비를 헤게하기위한 무역 단순한 "표준 편차"는 통상적 인 인출보다 작은 거래 전략을 설정합니다.

나는 그것들이 아마 페어 옵션 거래의 주된 그리고 가장 중요한 하이라이트라고 생각한다. 물론 다른 것들도 있습니다. 그러나 당신이 페어 트레이드를 시도한다면 당신은 쉽게 그것을 발견 할 것입니다. 그리고 어떤 것은 다른 것보다 한 쌍의 다양한 쌍 옵션 계약에 더 많은 것을 적용 할 것이기 때문에 조금 놀아야 할 것입니다. 가장 간단한 형식이므로 먼저 바이너리 옵션을 전문으로하는 브로커에서 찾을 수있는 쌍 유형의 거래를 살펴 보겠습니다. 즉, Stockpair 외에 모든 사람.

바이너리 옵션 브로커와 거래.

위의 이미지는 인기있는 바이너리 옵션 브로커 중 하나에서 개인 거래 계좌에서 가져온 것입니다. 이미지에서 볼 수 있듯이 두 브로커는 표준 고 / 저 바이너리 옵션 계약과 마찬가지로 페어 옵션 계약을 처리합니다. 그리고 이것은 현재 일부 쌍 거래 기능을 제공하는 모든 중개인에게 해당됩니다. 이는 Stockpair에서 제공하는 다양한 "고정"쌍 옵션과 매우 유사하지만 정확하지는 않습니다. 우리는 곧 그 사람들에게 다가 갈 것입니다. 이 다양성은 아주 간단하고 대부분의 방법에있는 forex 무역과 아주 유사하다. 유일한 차이점은 통화 쌍이 통화 대신에 주식과 상품이라는 점입니다.

Stockpair 쌍 거래 예제.

Stockpair는 이름에서 알 수 있듯이 쌍 매매 전문 회사입니다. 그들은 소매 부문에 쌍 옵션 거래를 처음으로 도입했습니다. 따라서 이들은 쌍 옵션에 대한 아이디어를 바탕으로 만들어진 고유하고 독점적 인 거래 플랫폼을 보유하고 있습니다. 그들은 나중에 바이너리 옵션을 추가했으며 그 분야에서 강력한 경쟁자이기도합니다. Stockpair는 페어 옵션 거래의 확실한 왕이며 그들은 매우 잘합니다. 불행히도, 그들은 더 이상 미국 상인을 받아들이지 않습니다. 그러나 그들은 대부분의 EU 회원국의 고객을 받아들입니다.

Stockpair에서 고정 쌍 옵션.

이전에 언급했듯이, 고정 옵션의 쌍 옵션은 표준 고 / 저 바이너리 옵션 계약과 매우 유사합니다. 그래서 바이너리 중개인은 플랫폼에 적어도 제한된 쌍의 거래를 통합 할 수있었습니다. 그럼에도 불구하고 Stockpair는 여전히 더 나아졌으며 조금 다르다. 그래서 자세히 살펴 보자.

Stockpair 쌍 옵션 거래는 다른 이진 옵션 브로커가 제공하는 쌍 거래보다 자산의 다양성과 기능이 더 많습니다. 그들은 또한 더 나은 만료 선택을 제공합니다. 5 분에서 최대 150 일까지의 범위! 그들은 일반적으로 다른 브로커보다 고정 된 쌍에서 높은 수익률을 제공합니다. 하지만 항상 그런 것은 아닙니다. 이러한 계약을 통해 성과는 구매 시점부터 만기일까지 측정됩니다. 빠른 고정 쌍 거래 예를 살펴 보겠습니다.

고정 쌍 거래 예.

상황을 단순화하기 위해이 고정 쌍 거래 예제에 위 이미지의 주식을 사용합니다. 우리의 가설적인 상인은 구글이 다음 2 주 동안 페이스 북보다 더 잘 수행 할 것으로 생각한다고 말한다. 전에 일어난 일은 이제 우리 무역에 중요한 요소가 아닙니다. FB / GOOG에 "고정"고정 쌍 옵션을 구입하자마자 성능이 서로 동일하게 설정됩니다.

1) FB / GOOG 쌍에 고정 고정 쌍 옵션을 100 달러에 구입하십시오.

2) 고정 쌍 오퍼링 84 %

3) 실적은 Stockpair에 의해 0.00 %

이제 가상의 상인이 맞다고 가정합시다. 금요일 시장이 마감 된 이후 긍정적 인 실적 발표를 발표 한 후 월요일 주식 거래가 진행되는 동안 구글 주식은 급등했다. 2 주간의 만료 기간이 끝날 때까지 빨리 전달하면 다음과 같은 결과가 나타납니다.

1) 페이스 북 주식은 구매 시점에서 만기까지 1.73 % 상승했다.

2) Google Stock는 구매 시점에서 만료까지 2.32 % 증가했습니다.

3) 구글이 기간 동안 0.59 % 씩 페이스 북보다 월등히 뛰어나다는 것을 의미한다.

4) 교역을 의미하는 어느 것이 무역이 $ 184의 반환을 위해 ITM을 끝내는 것을 의미한다.

Stockpair에서 떠 다니는 쌍 옵션.

플로팅 쌍 옵션은 Stockpair에서만 사용할 수 있습니다. 이 유형의 쌍 거래는 두 쌍 옵션 계약 유형에서 더 "이국적인"것입니다. 이 계측기는 350 % 이상에 이르는 몇 %만의 수익을 제공 할 수 있습니다. 이 계약에는 쌍 거래 전략을위한 많은 유연성과 여지가 있습니다. 그들은 Stockpair를 원래 스타로 만든 요소입니다.

플로팅 쌍 옵션을 사용하면 계약 기간의 성능을 일정 기간 측정합니다. 구매시 재설정되지 않습니다. 이는 두 가지 자산 실적의 차이에 따라 변동하는 "변동"수익률을 허용합니다. 정말 더 복잡한 소리입니다. 이 계약은 3 개의 만료 창에서만 사용할 수 있습니다. 그들은 하루, 일주일 또는 한 달 동안 제공됩니다. 실적은 해당 기간 전체에 걸쳐 측정됩니다. 결과적으로 발산은 상당히 커질 수 있습니다.

부동 쌍 거래 예.

다시 한번 우리는 위의 거래 이미지를 사용하여 간단한 예를 유지합니다. 이 예제에서 부동 쌍 거래에 대한 만료 기간은 하루입니다. 그리고이 이미지는 하루 두어 시간을 보여줍니다. 이 시점에서 RIO는 그 날까지 현저하게 개선되었습니다. 따라서 RIO는 지배적 인 연기자로서 그날을 마무리 할 수있는 더 좋은 기회를 가졌습니다. 우리의 가설적인 상인은 RIO가 하루 종일 계속 리드를 유지할 것이라고 확신합니다. 그는 쉽게 27 %의 수익을 올리게되어 기쁘다. 그런 "확실한 것"에 나쁘지 않습니다.

1) BHP를 구매하기 전에 그 날 0.73 %를 잃었습니다.

2) RIO를 구입하기에 앞서 그 날 0.26 %의 손실이있었습니다.

3) 그래서 RIO는 BHP를 + 0.47 % 앞당겼습니다.

새로이 열렸던 무역이 하루가 끝날 때까지 만료되면서 BHP는 RIO보다 0.48 % 앞서야합니다. 그리고 그것은 오늘의 나머지 기간 동안 일어날 것입니다. 상황은 확실히 가능하지만 매우 가능성은 희박합니다. 그리고 실제로 우리의 상인은 정확했습니다. BHP는 지난 반 동안 RIO를 따라 잡기 위해 집회를하지 않았습니다. 이 거래는 27 %의 지불금으로 견고하게 ITM을 마쳤습니다. $ 100 투자에 $ 127의 수익. 큰 이득은 아닙니다. 그러나 그러한 높은 확률의 무역에 대해서도 나쁘지 않습니다. 이러한 옵션을 유용하고 재미있게 만들어주는 것은 그러한 종류의 유연성입니다.

쌍 옵션 거래 소개 결론.

페어 트레이딩에 대한 간략한 소개는 꽤 있습니다. 앞으로 몇 개월 내에 쌍방향 옵션 전략 자료를 게시 할 예정입니다. 계속 지켜봐주십시오. 우리는 처음 시도한 이래로 쌍 옵션 거래를 즐겼습니다. 이것은 몇 년 전에 Stockpair에 대한 리뷰를하는 동안이었습니다. 불행히도, 미국 상인으로서 우리는 스톡 페어에서 더 이상 거래 할 수 없습니다. 그러나 나머지 세계 대부분은 여전히 ​​환영 받고 있습니다.