시스템 트레이딩 전략

시스템 트레이딩 전략
때로는 금융 시장의 것들이 사람들을 만나려한다면 꽤 분명합니다. S & P 500 지수가 2016 년 선거, 경제, 금리 및 "궁극적 인"효과와 관련하여 새로운 사상 최고치를 돌파 한 2016 년 7 월 이후로 고갈 된 모든 불안에도 불구하고 [& hellip; ]
일일 차트에 대한 MCVI 지표 및 전략.
2017 년 6 월 5 일 / 전략 / Jeff Swanson / 9 COMMENTS.
"Chartmill Modified Value Indicator"라는 기사를 게시하면서 저자는 거래에서 도움이 될 지표를 제시했습니다. 지표는 과매매 및 과매도 조건을 강조하는 오실레이터입니다. 저자는 전략의 효과를 테스트하기위한 간단한 테스트 전략을 만들었습니다. 결과는 유망 해 보였고 당신 [& hellip;]
2017 년 5 월 22 일 / 전략 / By Matt Haines / 2 COMMENTS.
이것은 좀 이상한 것입니다. 나는 시장이 열릴 때, 즉 이전 종가보다 높았을 때 일어나는 일에 대한 질문을 검토하고 있었다. 그날이 활발한 날입니까? 아래 날? 나는 내 데이터에서 벗어나 주위를 파고 들기 시작했다. 나는 모든 "open-up"days를 보았다. [& hellip;]
두 스윙 무역 시스템 (제 1 부)
2017 년 3 월 20 일 / Strategies / By Matt Haines / 2 COMMENTS.
최근 저널에서 필자는 내가 개발 한 다양한 스윙 트레이드 시스템에 대해 언급했는데, 이를 상관, 다변화 및 레버리지 ETF의 가치와 같은 사항을 논의하기 위해 데이터로 사용했습니다. 저는 많은 사람들에게 "이봐, 이 시스템들은 뭐라 구요?"라고 말했습니다. 짧은 대답은 공개적으로 논의하는 것이 아닙니다. "하지만 그건 [& hellip;]
Connors 2 기간 RSI 업데이트 (2016 년)
2017 년 3 월 13 일 / 전략 / Jeff Swanson / 2 COMMENTS.
2016 년이 지나면 래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez)의 인기있는 2 기간 RSI 거래 방법을 살펴볼 시간입니다. 우리 모두는 마법의 지표가 없다는 것을 알고 있지만, 수십 년 동안 분명히 마법처럼 행동했던 지표가 있습니다. 그것은 어떤 지표입니까? 우리의 신뢰할 수있는 RSI 표시기. 수정 된 2-period RSI [& hellip;]
Ivy-10 포트폴리오는 2016 년에 어떻게 수행 되었습니까?
2017 년 1 월 30 일 / 전략 / Jeff Swanson / 3 COMMENTS.
Ivy-10 포트폴리오의 실적을 업데이트하기위한 그 해의 시간. Ivy-10 포트폴리오 란 무엇입니까? 2012 년에 나는 "The Ivy Portfolio"라는 매우 흥미로운 책을 읽었습니다. 이 책은 Cambria Investment Management에서 일하는 두 명의 돈 관리자 인 Mebane Faber와 Eric Richardson이 썼습니다. 저자는 [& hellip;]
Moon Cycles 만 사용하여 시장 시간을 정할 수 있습니까?
2016 년 12 월 26 일 / 전략 / 벤 리틀.
많은 달 전에 & # 8230; (내가 그곳에서 무엇을했는지 보시라.) 내가 초기 단계에 상인으로 있었을 때, 나는 베타 테스트에서 무료 도구가있는 피벗 팜 (pivotfarm)이었던 대화방에서 정규적으로 보았을뿐, 기본적으로 오디오 & amp; 독자. & # 8221; 커다란 판매가되면 팝콘 소리가납니다 [& hellip;]
유로화 선물 스칼 핑 전략 테스트, Part 6.
2016 년 11 월 14 일 / 전략 / Jeff Swanson 작성.
이 시스템을 더 많은 거래 가능으로 만들려고 여러 가지 중지 방법과 필터를 살펴 보았습니다. 정지 가치에 대한 나의 사냥은 정지 가치가 실제로 그 성과를 해친다고 결론 지었다. 이것은 유로 스캘핑 전략과 같은 평균 반전 전략에서는 그리 이례적인 것은 아닙니다. [노력하고]
Euro 통화 선물 두피 전략 테스트하기, Part 5.
2016 년 11 월 7 일 / 전략 / Jeff Swanson / 1 COMMENT.
유로화 선물 스캘핑 전략에 대한 잠재적 인 거래 아이디어를 검토 한 지 2 년이 지났습니다. 아래에 나열된 기사 시리즈에서 필자는 시장 조건에 따라 시스템에 다른 필터를 추가하는 방법을 보여주기 위해 필터를 빗질 해 보았습니다. 유로화 선물 테스트 두피핑 전략 유로화 선물 테스트 [& hellip;]
열린 범위 브레이크 아웃에서의 혁명.
2016 년 10 월 31 일 / 전략 / Jeff Swanson / 17 COMMENTS.
지난 주 & # 8217; 돈을 인쇄 할 수있는 라이센스에서, 우리는 잘 알려진 몇몇 상인에 의해 사용 된 3 가지 다른 오프닝 레스트 브레이크 아웃 방법을 살펴 보았습니다. 이 상인들은 아주 작은 씨앗 계정을 큰돈으로 벌어 들였습니다. 이 모든 거래자들은 매우 유사한 거래 설정을 사용했습니다. 즉, [& hellip;]에서 시작 범위 브레이크 아웃의 변형
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4 일반적인 액티브 트레이딩 전략.
액티브 거래는 단기 주식 차트의 가격 변동으로 이익을 얻으려는 단기 움직임을 기반으로 유가 증권을 매매하는 행위입니다. 적극적인 거래 전략과 관련된 사고 방식은 장기간의 매수 전략과 다릅니다. Buy-and-hold 전략은 장기적으로 가격 움직임이 단기적으로 가격 움직임을 능가 할 것이므로 단기 움직임을 무시해야한다는 사고 방식을 사용합니다. 반면에 활성 거래자는 단기적인 움직임과 시장 추세를 포착하는 것이 수익이 발생하는 곳이라고 믿습니다. 액티브 트레이딩 전략을 달성하는 데 사용되는 다양한 방법이 있으며, 각각 적절한 시장 환경과 전략에 내제 된 위험이 있습니다. 다음은 활성 거래의 가장 일반적인 유형 4 가지와 각 전략의 기본 비용입니다. (액티브 거래는 시장 평균을 상회하려는 사람들에게 인기있는 전략입니다. 자세한 내용은 어떻게 시장을 능가하는 방법을 확인하십시오.)
데이 트레이딩은 아마도 가장 잘 알려진 활성 트레이딩 스타일 일 것입니다. 종종 액티브 거래 자체에 대한 가명으로 간주됩니다. 데이 트레이딩은 그 이름에서 알 수 있듯이 같은 날 증권을 매매하는 방법입니다. 직위는 취해진 당일 내에 폐쇄되며, 어떠한 직책도 하룻밤 사이에 열리지 않습니다. 전통적으로, 일 무역은 전문가 또는 시장 제작자와 같은 직업적인 상인에 의해 행해진 다. 그러나 전자 거래가 초보자 거래자들에게 이러한 관행을 열었습니다. (관련 독서를 보려면 초보자를위한 데이 트레이딩 전략을 참조하십시오.)
[어떤 전략이 가장 효과가 있는지 배우는 것은 중요한 상인으로 취할 수있는 첫 번째 단계 중 하나입니다. 주간 트레이딩에 관심이 있다면, 인포 피디아 아카데미의 데이 트레이더 코스는 여섯 가지 종류의 거래를 포함하는 검증 된 전략을 가르쳐 줄 수 있습니다. ]
일부는 실제로 포지션 거래를 적극 매매가 아닌 매수 전략으로 간주합니다. 그러나 고급 트레이더가 수행 할 때 포지션 거래는 활성 거래 형태가 될 수 있습니다. 포지션 거래는 현재 시장 방향의 추세를 결정하기 위해 다른 방법과 함께 장기간 차트를 사용합니다. 이러한 유형의 무역은 추세에 따라 며칠에서 수 주간 지속될 수 있으며 때로는 더 오래 지속될 수도 있습니다. 트렌드 트레이더는 보안 경향을 결정하기 위해 연속적으로 높은 최고치 또는 최저치를 찾습니다. 트렌드 상인들은 "물결"을 뛰어 넘고 타는 것으로 시장 이동의 위, 아래 모두로부터 이익을 얻습니다. 트렌드 트레이더들은 시장의 방향을 결정하려고하지만 가격 수준을 예측하지는 않습니다. 일반적으로 트렌드 트레이더는 트렌드가 확립 된 후 트렌드에 뛰어 들고 트렌드가 깨지면 대개 그 위치에서 벗어납니다. 이는 시장 변동성이 큰시기에는 추세 거래가 더 어려워지며 그 위치가 일반적으로 감소 함을 의미합니다.
추세가 깨지면 스윙 트레이더가 게임을 시작합니다. 추세가 끝나면 새로운 트렌드가 확립되면서 가격 변동성이 발생합니다. 스윙 트레이더들은 가격 변동성이 정착됨에 따라 매매 또는 매도를합니다. 스윙 거래는 일반적으로 하루 이상 지속되지만 추세 거래보다 짧은 시간 동안 개최됩니다. 스윙 거래자는 종종 기술적 또는 근본적인 분석을 기반으로 일련의 거래 규칙을 만듭니다. 이러한 거래 규칙 또는 알고리즘은 보안을 사고 파는시기를 식별하도록 설계되었습니다. 스윙 트레이딩 알고리즘이 정확하고 가격 이동의 최고점이나 최저점을 예측할 필요는 없지만 한 방향이나 다른 방향으로 움직이는 시장이 필요합니다. 범위가 제한적이거나 옆에있는 시장은 스윙 거래자에게 위험합니다. (스윙 거래에 대한 자세한 내용은 스윙 트레이딩 소개를 참조하십시오.)
스캘핑은 활성 거래자가 사용하는 가장 빠른 전략 중 하나입니다. 여기에는 입찰 / 주문 스프레드 및 주문 흐름으로 인한 다양한 가격 차이를 이용하는 것이 포함됩니다. 이 전략은 일반적으로 입찰가로 스프레드 또는 매수를하고 매입가로 판매하여 두 가격 지점 간의 차이를 받음으로써 작동합니다. Scalpers는 짧은 기간 동안 자신의 위치를 ​​유지하려고 시도하므로 전략과 관련된 위험이 줄어 듭니다. 또한, scalper는 큰 움직임을 이용하거나 높은 볼륨을 이동하려고 시도하지 않습니다. 오히려 자주 발생하는 작은 동작을 활용하고 더 작은 볼륨을 더 자주 이동하려고합니다. 무역 당 이익 수준이 작기 때문에 스컬핑 업체는 거래의 빈도를 높이기 위해 더 많은 유동성 시장을 찾습니다. 스윙 트레이더와는 달리 스컬 프는 갑작스런 가격 변동이 일어나지 않는 조용한 시장을 좋아하므로 잠재적으로 동일한 입찰가 / 물가에 반복적으로 스프레드를 만들 수 있습니다. (이 활성 거래 전략에 대해 자세히 알아 보려면 Scalping : Small Quick Profits Add Up을 읽어보십시오.)
거래 전략에 고유 한 비용.
적극적인 거래 전략이 전문 상인에 의해서만 고용 된 이유가 있습니다. 사내 중개 회사가 고주파 거래와 관련된 비용을 절감 할뿐만 아니라 더 나은 거래 실행을 보장합니다. 낮은 커미션과 더 나은 실행은 전략의 수익 잠재력을 향상시키는 두 가지 요소입니다. 실시간 시장 데이터 외에 이러한 전략을 성공적으로 구현하려면 하드웨어 및 소프트웨어를 많이 구매해야합니다. 이러한 비용은 성공적으로 구현하고 적극적으로 이익을 창출 할 수 없지만 모든 거래가 성사되지는 않습니다.
능동 거래자는 위에서 언급 한 전략 중 하나 이상을 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 전략에 참여하기로 결정하기 전에 각 전략과 관련된 위험과 비용을 탐구하고 고려해야합니다. (관련 독서를 보려면 액티브 트레이더를위한 리스크 관리 기법을 살펴보십시오.)

3 수익성있는 이치 모쿠 거래 전략.
이 기사에서는 Ichimoku 거래 시스템을 사용하여 세 가지 전략을 제시합니다. 사실, 시스템은 매우 다목적이기 때문에, 나는 3 가지 Ichimoku 거래 전략을 살펴 본다. 그런 다음 이러한 거래 전략이 EUR / USD 외환 거래에서 어떻게 수행되는지에 대한 결과를 보여줍니다.
이러한 분석을 통해 Ichimoku 시스템이 동향을 파악하는 데 얼마나 좋은지 알아 냈습니다. 거래 전략은 간단하고 판단이나 특별한 분석이 필요하지 않습니다.
이치 ​​모쿠 긴코 효.
Ichimoku는 일본에서 시작된 거래 시스템입니다. 호소 다 고이치 (Goichi Hosoda) 기자가 개발 한이 프로그램은 상인들이 지배적 인 추세를 파악하고 거래하도록 돕기 위해 고안되었습니다. 선은 차트에서 상당히 복잡해 보이지만 자동 거래 전략의 일부로 쉽게 사용할 수 있습니다.
변환 및 기본 선.
빨간색 선은 변환 선 (tenkan sen)이며 가장 빠르게 반응합니다. 파란색 선은 기본 선 (kijun sen)입니다. 기준선은 느리며 확인을 위해 사용됩니다.
Ichimoku Cloud.
Ichimoku에서 가장 특이한 것은 구름입니다. 클라우드는 추세를 파악하고 지원 및 저항을 제공하는 차트에서 느리게 움직이는 영역입니다.
구름은 두 줄로 구성됩니다. Senkou A와 Senkou B. Senkou A는 가장 빠르며 구름의 안쪽 가장자리를 만듭니다. Senkou B는 더 느리고 바깥 쪽 가장자리를 만듭니다.
치코 스팬.
Chikou Span은 초록색 선입니다. 종가 기준 26 기간을 다시 플로팅하여 만들어졌습니다.
Ichimoku 거래 전략.
세 가지 거래 전략 모두 길거나 짧습니다. 각 거래 전략은 $ 100,000의 자본으로 시작됩니다. 전략의 규칙은 다음과 같습니다.
전략 1 : 전환 선이 기준선을 넘을 때 오랫동안 거래합니다. 전환 선이 기본 선 아래로 넘어갈 때 짧은 무역. 전략 2 : 종가가 기준선을 넘어서면 오랫동안 거래하십시오. 종가가 기준선 아래로 떨어질 때 짧은 거래. 전략 3 : 종가가 센코 우 스팬 B 선 (느린 구름 선)을 넘을 때까지 오랫동안 거래. 종가가 종가가 센 코우 스팬 B 선을 넘을 때 짧게 거래하십시오.
이 페이지의 분석은 Tradinformed Backtest Model을 사용하여 수행되었습니다. 이는 누구나 자신의 시스템을 테스트 할 수있는 좋은 방법입니다. 이 모델은 Excel로 제작되어 다른 시장을 테스트하고 다양한 지표 및 진입 조건을 시험 할 수 있습니다. 최신 모델을 보려면 Tradinformed Shop을 확인하십시오.
Ichimoku는 매력적인 지표입니다. 다른 지표들에 대해서도 더 자세히 알고 싶다면 21 개 기술 지표 페이지를 확인하십시오.
백 테스팅에 사용되는 데이터는 일일 시간대의 EUR / USD 외환입니다. 이 데이터는 1992 년 5 월부터 2014 년 12 월까지 테스트되었습니다.
세 가지 거래 전략의 결과는 다음과 같습니다.
결합 된 세 가지 전략의 주식 곡선은 다음과 같습니다.
결론.
3 가지 거래 전략 모두 22 년의 테스트 기간 동안 수익성이있었습니다. 이것은 Ichimoku가 모든 시장 유형에서 유용 할 수 있음을 보여주기 때문에 매우 고무적입니다.
위의 주식 곡선을 보면 변동성이 높고 추세가 좋을 때 전략이 더 잘 수행된다는 것이 분명합니다. 2006 년과 2011 년 사이의 기간은 금융 위기 기간에 달러가 교대로 약화되고 강화 됨으로써 외환 가치의 큰 변동으로 주목할만한 가치가있었습니다. 이 전략은 2011 년 중반 ~ 2014 년 중반에 제대로 수행되지 않습니다. 이 기간 동안 세계의 중앙 은행이 외환 시장에서 가장 큰 선수가됨에 따라 변동성이 감소했습니다.
전반적으로 Ichimoku는 트렌드를 교환하는 좋은 방법입니다. 3 가지 시스템은 오랜 테스트 기간 동안 좋은 수익성을 보였습니다.
전략에 대한 자세한 내용을 보려면 함께 제공된 YouTube 비디오를 시청하십시오.
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